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中频研究研究中枢层底仓型

宽德

宽德中证A500指数增强臻享一期私募证券投资基金

团队背景

冯鑫（10年纽约量化投资经历），徐御之、肖萌（内部培养成长）；平台流水线型组织

策略要点

中低频Pure Alpha稳健型大票指增；量价约70%，基本面与另类约30%，机器学习用于组合优化，并长期布局AI大模型。采用十大风险因子控制，A500风格偏差约0.3σ，行业偏离约5%，持仓约1000–1500只。

A500 情况

A500成分股占比未明确；A500换手约30–40倍。

代表产品宽德中证A500指数增强臻享一期私募证券投资基金

AUM 口径680亿

分析区间2024.12.04 - 2026.04.03

最新净值日2026.03.27

全样本近6个月近3个月

动态图研究原图

管理人切换

第二页统一使用同一路由模板，支持在管理人之间快速切换。

多因子多子模型、中高频强化型

中高频机器学习选股型

机器学习纯量价、高分散中高频Alpha

分钟级纯Alpha、高频执行增强型

高换手Pure Alpha、日内/日间复合型

华年中频研究

研究中枢层

近6个月超额 +7.2%

低频量价+基本面、科研型Pure Alpha

中低频Pure Alpha稳健型大票指增

深度学习多频段选股、高夏普Pure Alpha

多模态机器学习指增、程序化T0增厚型

基本面增强型、多频段均衡型

中低频多因子融合、风控稳健型

价量主导中频Pure Alpha、严格风控型

黑翼平台化多源

主体配置层

今年以来超额 +5.5%

基本面增强型、中短周期机器学习复合、稳健风控型

量价主导、期权保护型气囊指增

T0+Alpha复合、中高频多周期预测

低频量价主导、Pure Alpha、叠加T0

孝庸中频研究

研究中枢层

近6个月超额 +2.5%

世坤系A500增强、深度学习组合、T0增厚型

九坤AI工程化

效率增强层

今年以来超额 --

中低频大平台A500均衡型

今年以来超额+1.06%截至 2026.03.27

近6个月超额+7.22%近3个月

近6个月超额夏普2.25同一周频口径

近1年超额+9.20%统一历史窗口

成立以来年化超额+10.63%成立日起算

跟踪相关系数0.585越高越贴近基准

跟踪误差 RMS8.6%波动偏离幅度

累计超额收益--相对 A500

净值 / 基准图

从 2024.12.04 起对齐管理人净值与同期 A500。

已保留前序任务产出的研究原图，便于和动态图对照查看。

近3个月宽德中证A500指数增强臻享一期私募证券投资基金

累计超额图

与上方共享同一时间窗口，首个有效点记为 0% 超额。

累计超额

近3个月统一周频超额口径

团队

冯鑫有10年纽约量化投资经历；徐御之、肖萌为公司内部培养成长

流水线平台型、风控优先、内部培养

策略

中低频Pure Alpha稳健型大票指增

量价约70%，基本面与另类约30%

是，机器学习用于组合优化，并长期布局AI大模型

超过85%回报来自Pure Alpha，不依赖行业/风格偏离

风控

十大风险因子控制；A500各风格因子偏差约0.3个标准差

相对A500行业偏离约5%

持仓约1000-1500只

A500 情况

A500成分股占比未明确；A500换手约30–40倍。

30-40倍