Manager Detail
托特春晓A500指数增强3号私募证券投资基金
丛榕（中证报证券研究中心、易股资产），张登、邢亚杰（长期从事量化投资与机器学习）；北大系机器学习团队
多模态机器学习指增，叠加程序化T0增厚；量价约70%，基本面与另类约30%，同周期因子以线性组合为主。配备较强GPU基础设施。Barra经针对性改造，风格控制在0.1–0.3σ，申万一级行业约束±2.5%。
A500成分股占比70%以上；统计期换手约124.48倍，成立以来约136.77倍。
第二页统一使用同一路由模板，支持在管理人之间快速切换。
多因子多子模型、中高频强化型
中高频机器学习选股型
机器学习纯量价、高分散中高频Alpha
分钟级纯Alpha、高频执行增强型
高换手Pure Alpha、日内/日间复合型
低频量价+基本面、科研型Pure Alpha
中低频Pure Alpha稳健型大票指增
深度学习多频段选股、高夏普Pure Alpha
多模态机器学习指增、程序化T0增厚型
基本面增强型、多频段均衡型
中低频多因子融合、风控稳健型
价量主导中频Pure Alpha、严格风控型
基本面增强型、中短周期机器学习复合、稳健风控型
量价主导、期权保护型气囊指增
T0+Alpha复合、中高频多周期预测
低频量价主导、Pure Alpha、叠加T0
世坤系A500增强、深度学习组合、T0增厚型
中低频大平台A500均衡型
从 2024.12.27 起对齐管理人净值与同期 A500。
与上方共享同一时间窗口，首个有效点记为 0% 超额。
丛榕曾任中国证券报证券研究中心主任、易股资产总经理；张登、邢亚杰长期从事量化投资与机器学习研究
核心团队以北大计算机/智能科学系为主；张登北大计算机/经济学士、人大金融硕士；邢亚杰北大智能科学学士、北大计算机硕士
北大系机器学习、多模态深度学习
多模态机器学习指增、程序化T0增厚型
量价约70%，基本面与另类约30%
线性（同预测周期因子线性组合）
是，较早使用机器学习/深度学习
选股Alpha为主，叠加程序化T0与其他交易性收益
Barra针对性改造；风格因子控制在0.1-0.3个标准差
申万一级行业约束±2.5%
单票相对指数权重偏离不超过2%；前5/前10集中度12.66%/21.05%
A500成分股占比70%以上；统计期换手约124.48倍，成立以来约136.77倍。
70%以上
统计期124.48倍，成立以来136.77倍
常规80-100倍，活跃时可到130倍